Diseño de un modelo de scoring para el otorgamiento de crédito de consumo en una compañía de financiamiento colombiana

Los scoring de crédito son herramientas estadísticas usadas desde los años setenta para asignar una probabilidad de incumplimiento al solicitante de un crédito, al realizar una ponderación de sus variables cualitativas y cuantitativas y, a su vez, con inclusión de las condiciones del crédito solicitado -- El uso de scoring se ha potenciado desde los años noventa con el fin de mitigar el riesgo de crédito de las solicitudes y buscar los clientes que se ajusten al perfil deseado por la entidad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el ente regulador en cuanto a la implementación de un sistema de riesgo que disminuya las posibles pérdidas económicas por medio del cuidado de cada uno de las etapas que comprenden el ciclo de crédito, en este caso, de manera específica, el otorgamiento -- El objetivo de este trabajo es diseñar un modelo de scoring basado en la metodología de regresión logística para una entidad financiera del valle de Aburrá, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con base en la información entregada por dicha entidad, que comprende variables cualitativas y cuantitativas de un grupo de clientes en un período establecido -- Para alcanzar el objetivo se llevó a cabo la modelación de una base de datos suministrada por la entidad financiera mencionada en el programa estadístico R, de lo que se obtuvo el diseño de un modelo de scoring de 23 variables cualitativas y cuantitativas capaz de predecir la probabilidad de incumplimiento del deudorCredit scorings are tools used since the 1970s to grant a probability of default to the applicant of a credit, to weigh their qualitative and quantitative variables; and in turn, including the conditions of the requested credit -- The use of scoring has been boosted since the 1990s, in order to mitigate the credit risk of the requests and to find the clients that fit the profile desired by the entity, complying with what was established by the regulator regarding the implementation of a risk system that reduces economic losses taking care of each stage of the credit cycle, in this case specifically, the granting -- Therefore, the objective of this work is to design a scoring model based on the methodology of logistic regression for a financial institution of the valle de Aburrá, supervised by the Superintendencia Financiera de Colombia, based on information provided by the entity, which comprises qualitative and quantitative variables of a group of clients in a set period of tim

Modelo Scoring para el otorgamiento de crédito de las Pymes

Los modelos Scoring desde los años 90 se encuentran ampliamente utilizados como métodos de predicción de la probabilidad de pago de personas y empresas, cuando acceden al sistema financiero -- Existen varios métodos para el desarrollo de estos modelos, siendo los más utilizados a través del tiempo los econométricos, matemáticos y en la actualidad la inteligencia artificial; lo que ha permitido automatizar en muchas entidades financieras a nivel mundial los estudios de crédito, basándose en las variables más relevantes que determinan un buen comportamiento -- Este proyecto se presenta como una forma de entender, a través de la construcción de un modelo Scoring, cuáles son las posibles causas más comunes de que una pyme pague oportunamente o no, la obligación adquirida -- Esto permite predecir el comportamiento de pago y a su vez cumplir con las políticas de riesgo definidas en el sistema de administración de riesgo (SARC), el cual se encuentra regulado en Colombia por la Superintendencia Financiera y fundamentado en el marco de referencia de los acuerdos mundiales de Basilea -- Todo esto conlleva a un equilibrio entre la búsqueda de maximización de utilidad de una entidad financiera, que en su mayoría es a través de la colocación de recursos, y el nivel de riesgo que se desea asumiScoring models since the 1990s are widely used as methods of predicting the probability of payment of individuals and companies when they access the financial system -- There are several methods for the development of these models, being the most used over time econometric, mathematical and nowadays artificial intelligence; which has made it possible to automate in many financial institutions worldwide credit studies based on the most relevant variables that determine good behavior -- This project is presented as a way of understanding through the construction of a scoring model, which are the most common possible causes for an SME to pay the obligation or not -- This allows to predict the behavior of payment and in turn to comply with the risk policies defined in the risk management system (SARC); which is regulated in Colombia by the Financial Superintendence and based on the frame of reference of Basel Accords. All of this leads to a balance between the pursuit of utility maximization of a financial institution, which is mostly through the placement of resources, and the level of risk that one wishes to assum

Modelo scoring para otorgamiento de crédito comercial en una entidad financiera a ingenieros civiles contratistas

El presente trabajo cumplió el objetivo de Diseñar un modelo scoring para otorgamiento de crédito comercial a ingenieros civiles contratistas en una entidad financiera del municipio de Armenia. El trabajo se centró en el análisis de una base de datos suministrada por una entidad financiera de la ciudad de Armenia la cual solicitó reservar su nombre y por tal razón en éste trabajo fué llamada EFArmenia. Esta base de datos cuenta con un total de 101 clientes del Segmento de Ingenieros Civiles Contratistas (SICC) que han adquirido créditos con la entidad y de los cuales el 58,23% han cumplido con sus pagos oportunamente. Hay un 41,77% que se encuentran en la categoría de morosos debido a que han tenido algún problema de cumplimiento con sus pagos. La base de datos acumula un total de 15 variables para cada cliente, entre cualitativas y cuantitativas. El SICC de categoría PYME, es un segmento bastante particular, con unas características propias que sustentaron la justificación de este trabajo en cuanto a crear un modelo scoring debido a que los modelos scoring actuales utilizados en el otorgamiento de crédito a éste tipo de PYMES no son acertados en la medición de probabilidad de incumplimiento. El 41,77% de clientes que incumplieron en sus pagos fueron aprobados por medio de los análisis tradicionales para PYMES. Esta cifra es muy alta comparada con el índice de cartera comercial vencida para los segmentos PYMES del 7% y el índice de cartera comercial vencida para el SICC del 27% con corte al 31 de marzo de 2017 en la región sur de la EFArmenia

Modelo cualitativo para la asignación de créditos de consumo y ordinario - el caso de una cooperativa de crédito

Este artículo muestra el desarrollo de un método para la construcción de unmodelo de asignación de créditos para la cartera de consumo en la Cooperativa BelénAhorro y Crédito. Para esto, se parte de la normativa colombiana existente y de lanecesidad de tener un buen sistema de score (calificación individual del cliente), queayude a optimizar los tiempos tanto en los procesos de venta como en el estudio delas solicitudes de créditos y que permita así determinar las características básicas delcliente. Este articulo trata una primera fase la cual consiste en aplicar una metodologíacualitativa combinada con métodos estadísticos

Propuesta para el diseño de políticas y procedimientos para la asignación de créditos y gestión de cartera en la empresa Agregados del Norte S.A. Año 2012

Actualmente, la empresa Agregados del Norte S.A. no tiene establecidas unas políticas y procedimientos para la asignación del crédito y la gestión de cobranza que garanticen la correcta administración de los recursos, mejorando su liquidez y disminuyendo el riesgo de la operación. A partir de esta necesidad, se diseñaron los lineamientos gerenciales aplicables a las operaciones de crédito y se determinaron los límites de los cupos de crédito a asignar de acuerdo a la segmentación de clientes previamente efectuada. De igual manera, se diseñaron las directrices a través de las cuales la compañía gestionará su cartera de una manera correcta y oportuna, así como los procedimientos propuestos que enmarcan la cadena de actividades a realizar con su respectiva secuencia y personal involucrado durante el ciclo de la operación. Adicionalmente, se diseñó un scoring de crédito, como herramienta para efectuar el estudio de crédito a los clientes, que contiene todos los parámetros a evaluar, esto es: jurídicos, legales, comerciales y financieros, a los cuales se asigna un puntaje de acuerdo a los parámetros de calificación definidos. La herramienta diseñada incluye un componente a través del cual se evalúa la capacidad financiera de los clientes, con base en el resultado de cada indicador propuesto. Los estados financieros de las empresas pertenecientes al sector de la construcción y el análisis estadístico de la información, se constituyen en el punto de partida para determinar los rangos de cada indicador a evaluar. La aplicación de la propuesta que se plantea le permite a la compañía mejorar su proceso de crédito y cobranza, obtener un mayor conocimiento del cliente además de asegurar el control y la gestión de los recursos de una manera oportuna.The Company Agregados del Norte S.A. lacks a system of policies and procedures for customers´ credit management and allocation, in order to guaranteed the proper use of financial resources and customers’ accounts and receivables a credit management guideline and credit scoring tool are proposed. Based upon this situation, we proposed and designed the management guideline and policies applicable to customers´ credit allocation operations, identifying the limits of quotas to allocate credit according to the customer segmentation, based upon a credit scoring tool. Also, the proposed guideline defines the sequence of activities and personnel involved in the cycle of operation within the credit allocation operation. The credit scoring as a tool to make the study of credit to customers, as management tool was designed taking into account all the required parameters that simplify the decision process, namely: legal, commercial and financial. For each of these parameters a score is assigned according to rating system, which has been previously defined. This tool also includes a component that allows the assessment of the financial capacity of customers, based on the outcome of each proposed indicator. The financial statements of the companies in the construction and statistical analysis of information constitute the starting point to determine the ranges of each indicator to evaluate. The implementation of the proposed tool allows the company to improve its credit allocation processes, gain greater customer insight while ensuring control and resource management in a timely manner

Gestión del riesgo crediticio y cumplimiento de metas en la caja Huancayo Agencia 13 de Noviembre - El Tambo, período 2017

La investigación desarrollada conceptualiza a la variable 1 Presupuesto Participativo Basado en Resultados, el cual comprende la incorporación de las etapas del presupuesto participativo, como corrientes renovadoras del presupuesto y la calidad de gestión ejercidas por las autoridades edilicias democráticamente elegidas, y que el ciudadano valora el conjunto de bienes y servicios recibidos para lograr su mejora de la calidad de vida. Como variable 2 se refiere a la Calidad de Gestión de los recursos públicos asignados en cada ejercicio económico; los cuales han de evidenciar la eficiencia y la eficacia materializados en la ejecución física y financiera de esos recursos por toda fuente de financiamiento en bien de la población. La hipótesis planteada es, existe relación significativa entre el presupuesto participativo basado en resultados y la Calidad de Gestión en la Municipalidad Provincial de Chupaca, período 2016. Como método de investigación general es el científico y como método específico es el Descriptivo. Tipo aplicada, diseño descriptivo correlacional simple. Para el análisis estadístico tanto descriptivo e inferencial se ha elaborado el instrumento denominado cuestionario con 26 preguntas; 13 para cada variable y con 5 alternativas de elección de la escala Likert. Para determinar la correlación entre las variables, se ha utilizado la prueba de Rho de Spearman, cuyo resultado ha sido de rs= 0,626; y de acuerdo a la tabla de Baremo es significativo y su interpretación señala que existe una correlación positiva fuerte.Tesi

Propuesta de evaluación de crédito para compañías comerciales y de servicios en el Ecuador

Las personas en el Ecuador se han visto envueltas en un sistema en donde el crédito es la única manera de comprar, por lo que proceden a solicitar líneas de crédito o créditos a entidades financieras o a cualquier empresa que ofrezca este tipo de servicio. Las empresas más comunes a la hora de otorgar créditos son las empresas comerciales y de servicios por la naturaleza de sus negocios pero a la hora de evaluar al solicitante no tienen las herramientas necesarias para determinar de manera efectiva si este va a ser un cliente seguro o si le va a traer un tipo de riesgo una vez otorgado el crédito como el no pago de la obligación

Metodología para estimar el deterioro de cartera de crédito de libre destinación sin libranza otorgado por instituciones de crédito a personas naturales en Colombia.

El trabajo está orientado a la implantación de una metodología para estimar el deterioro de la cartera de crédito de libre destinación o consumo en las instituciones de crédito, utilizando el modelo CAMEL el cual se basa en los indicadores financieros de capital, calidad de los activos, administración de los recursos, rentabilidad y liquidez de las instituciones otorgantes del servicio de crédito, para luego establecer los intervalos o rangos en los cuales se sitúan estos indicadores, lo cual permiten realizar la comparación del desempeño cuantitativo de una cartera de crédito de consumo con respecto a la de otras instituciones . Actividad que requiere de la asignación de los pesos o ponderaciones con que cuenta cada variable objeto de análisis cuantitativo y cualitativo, para de esta forma generar un escalafonamiento que determina la calificación final de una cartera de crédito, con respecto al desempeño de sus indicadores financieros y la calidad de sus activos, metodología que evidenció la fortaleza de las instituciones observadas por cuanto estas cuentan con carteras sanas y de alta calidad.The work is aimed at the methodology implementation for estimating the credit portfolio deterioration of free destination or consumption credit institutions using the CAMEL model which is based on financial indicators, capital, asset quality, resource management, profitability and liquidity of the institutions granting credit service, then set the intervals or ranges in which these indicators are, which allow the quantitative performance comparison of a portfolio of consumer credit with respect to other institutions. Activity that requires the weights or weights available assignment to each variable under quantitative and qualitative analysis, to thereby generate a rank valuations that determining the final grade for a credit portfolio with respect to its financial performance indicators and the quality of its assets, methodology showed the strength of institutions observed because these have healthy, high quality portfolios

Diseño y elaboración de un manual de crédito para minimizar el riesgo crediticio de la Empresa Marcelo Vallejo Cía. Ltda., en la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, período 2016-2017

El presente trabajo de titulación consiste en diseñar y elaborar un manual de crédito para minimizar el riesgo crediticio de la empresa Marcelo Vallejo Cía. Ltda., en la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, período 2016-2017 a través de nuevas políticas y procedimientos que ayuden a mejorar la colocación de crédito y darle un óptimo seguimiento y recuperación a la cartera. Para resaltar la problemática existente fue necesario elaborar una encuesta que permita conocer sobre la situación actual por la que atraviesa la empresa, misma que fue dirigida a la junta directiva y a los colaboradores de la compañía. Con toda la información recopilada se evidenció que existen falencias y un sinnúmero de errores cometidos dentro de todo el proceso crediticio tales como: inexistencia de un manual de crédito, falta de seguimiento y recuperación de cartera, alto índice de morosidad. Con el presente trabajo investigativo se logrará minimizar el riesgo crediticio para el cual fue exclusivamente creado este manual. Se recomienda a la empresa implementar el presente manual de crédito mismo que podrá estar sujeto a cambios, correcciones y/o mejoras, que permitan incrementar el rendimiento de la cartera y a la vez la liquidez de la empresa.The present titling work consists of designing and preparing a credit manual to minimize the credit risk of Vallejo Cia. Ltd., company, in Santo Domingo, city, Santo Domingo de los Tsachilas, province period 2016-2017 through new policies and procedures to improve the placement of credit and give an optimal follow-up and recovery to the portfolio. To highlight the existing problem, it was necessary to prepare a survey that allowed knowing about the situation the company is going through. With all the information, it became evident that there are flaws and a number of errors committed within the entire credit process, such as: existence of a credit manual, lack of tracking and recovery of the portfolio and high index of delinquency. With this research work, the credit risk will be minimized by using this manual. It is recommended that the company will implement the manual loan preset and it may be subjected to changes, corrections and improvements, which allow increasing the portfolio yield and at the company liquidity